August Horch (1868-1951), uno de los pioneros de la industria automovilística alemana, funda en Colonia (Alemania), la empresa de autos A. Horch & Cie. en 1899. Después de algunas dificultades financieras y desavenencias internas, decidió abandonar la compañía para crear una nueva fabrica de automóviles: Horch Automobil-Werke GmbH el 16 de julio de 1909. Como Horch perdió la disputa legal por el nombre de la compañía y no pudo volver a utilizar su apellido, escogió el nombre «Audi», la traducción al latín del vocablo alemán «horch», que significa «oír». Así nació Audiwerke GmbH, el 25 de abril de 1910.
En septiembre de 1921, Audi fue la primera compañía automotriz en introducir la conducción a la izquierda, basada en una mayor visibilidad de los vehículos. Lo hizo en su modelo Audi K.
Posteriormente, en 1932, ambas compañías Horch y Audi, junto con DKW y Wanderer se fusionarían para formar Auto Unión AG. En 1965, esta empresa es adquirida por el Grupo Volkswagen y en 1969 deja de llamarse Auto Unión AG, se incorpora la NSU, y se convierte en la Audi-NSU. Sólo a partir de 1985 se comienza a utilizar sólo con el nombre de Audi como marca.
El símbolo de los cuatro anillos de Audi representa la unión de las cuatro compañías en 1932: Audi, DKW, Horch y Wanderer.